Предположим, у вас возникла идея, что выгоднее покупать акции с утра и продавать их вечером, так как вы считаете, что с утра инвесторы более оптимистичны, и рынок растет, а по вечерам — более пессимистичны. Вариации: “покупать в ноябре, продавать в мае (“sell in May and go away”)”, “покупать летом, продавать зимой” и т.п.
Вас интересует, можно ли на этом заработать?
Какой-нибудь скептик скажет, что это бред, нужно об этом забыть, ну не может такая простая закономерность работать. Но давайте разберемся с позиции опытного трейдера. Опытный трейдер не будет делать скоропалительных выводов, а захочет проверить закономерность, вдруг в ней находится золотая жила? (кроме того, идея стратегии может формулироваться и намного более осознанно, например, «покупать перед выплатой дивидендов, продавать через месяц после выплаты», в заметке я привел упрощенный пример для наглядности)
Как проверить закономерность?
Для этого есть замечательный способ, он называется тестированием стратегии на исторических данных. Если у вас идеи насчет какой-то закономерности, почему бы не проверить её не своими деньгами в режиме реального времени, а на том, как цены акций вели себя в прошлом?
Как работает тестирование стратегии на исторических данных:
1. Записываете гипотезу. Максимально четко. “покупать, когда проснусь, продавать, когда лягу спать” — это нечетко. “Покупать акции Сбербанка в 10:01, продавать в 18:38” — четко.
2. На основе этого определяете, какие данные вам нужны. Например, для случая выше — потребуется стоимость акций Сбербанка за последний год, с разбивкой по дням, с указанием цен в каждую минуту торгов.
3. Находите эти данные в интернете и скачиваете их (таблицей или обычным текстовым файлом)
4. Проверяете свою стратегию по четкому алгоритму. Идете по дням, смотрите, когда и по каким ценам ваша стратегия говорила бы “покупать”, когда и по каким — “продавать”. Записываете результаты. На этом шаге программистам и знатокам Excel несколько легче — они используют знакомые инструменты для автоматического подсчета результатов.
5. Подсчитываете результат. Например, “стратегия купи с утра, продай вечером по акциям Сбербанка принесла бы за прошлый год +30% годовых”.
Какие выводы можно сделать на основе тестирования стратегии?
Если она принесла бы убыток, можно сразу её выкидывать на свалку.
Если она принесла бы прибыль, то тогда конечно вкладывать много денег в нее сразу не стоит, но можно иметь в виду такую закономерность. Идеально — подумать, почему такая закономерность возникла, имеет ли она логическое объяснение. Каждый из пунктов можно описать подробнее: где брать данные, как тестировать стратегию простейшими средствами Microsoft Excel.